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概率分析的定义

发布日期:2017-04-12  来源:选矿技术网  浏览次数:4149
    敏感分析具体考察了各变化因素对项目净现值、内部收益率等投资效益指标的影响程度,但是,所得出的结论只能告诉我们某个因素造成项目风险是大还是小,而不能给出这个因素出现的可能性有多大以及给项目造成的风险大到什么程度。实际上,项目对各变化因素敏感性有大有小,各因素在项目实施中发生变化的可能性亦不同,有的不确定性因素发生的可能性大,敏感性也大,有的发生的可能性小,敏感性也小,但有的因素不敏感性大而发生的可能性小,有的敏感性小而发生的可能性大。在这种复杂的情况下,仅有敏感性分析还不能完全说明问题,概率分析在这里却能起到重要的补充和完善作用。一个项目中不确定性因素发生的概率确定了,这个项目的净现值、内部收益率就可以随之确定,不确定性因素通过概率分析的数量化而转化为确定因素。
    项目评估中不确定性因素的概率分析,是确定各种影响投资效益的不确定性因素的变化范围以及在此范围以及在此范围内可能出现的概率,以此计算投资效益指标的期望值,得出定量分析结果的分析方法。其目的是为了提高项目效益指标的准确性,以此作为决策的依据,保证决策分析的可靠性。
    概率分析方法通常有期望值法、决策树法和效用分析法,这里主要介绍期望值法。这一方法是根据经验取得各种情况发生的概率值,求取净现值的期望值及净现值大于或等于零的累计概率。如果净现值大于或等于零的累计概率大于要求的概率(即所要求发生的可能性),就说明项目在所设想的不确定条件仍然可以满足要求。总之,累计概率越大,说明项目承担风险越小;反之,项目承担的风险就越大。
    项目评估中的概率是指各种基本变量(如投资、成本费用、收益等参数)出现的频率。概率分析中主要是应用主观先验概率,就是在事件发生前,按过去发生的经验数据人为预测和估计为基础的概率,它带有一定的主观随意性。概率分析结果的可靠性,在很大程度上取决于每个变量概率值判断的正确性。因此应用概率分析法对项目进行审查和决策时,必须邀请有丰富经验的专家作出一系列判断与估计。概率值的确定是一个相当复杂的过程,这也是进行概率分析的困难所在。现在,一般对大型 的骨干项目,在经济评价时可根据项目特点和实际需要,在有条件时进行概率分析。
 
 
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